Universidad de Lima

La pandemia de COVID-19 ha generado una incertidumbre significativa en varios sectores económicos, especialmente en el sector industrial, a causa de la alta volatilidad en los mercados de futuros de cobre, los cuales juegan un papel crucial en las industrias de construcción, redes eléctricas, productos electrónicos y maquinaria industrial. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de la pandemia en la volatilidad de los rendimientos de futuros de cobre del 2 de enero de 2018 al 30 de diciembre de 2022, con el uso de un marco ARMA(m,n)–GARCH(p,q) extendido. Según los resultados, la ocurrencia de la pandemia casi duplicó la volatilidad de equilibrio de largo plazo de los retornos en comparación con los valores obtenidos en el periodo previo.

Programa

Expositor

Bryan Chuquillanqui Lichardo

Bachiller en Economía por la Universidad de Lima. Ha trabajado en banca, y actualmente es jefe de prácticas de las asignaturas de Economía Matemática y Econometría en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Asimismo, trabaja como asistente de investigación del Instituto de Investigación Científica (IDIC), donde publica sobre economía y finanzas, y es miembro del Grupo de Investigación en Economía, Banca y Finanzas de la Universidad de Lima.

Público e inscripción

Actividad virtual sin costo, sujeta a aforo, dirigida a la comunidad de la Universidad de Lima, a ejecutivos y profesionales vinculados a la actividad académica, y al público interesado.

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Informes

eventosfacultadCEE@ulima.edu.pe

Organiza

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | Carrera de Economía